Технический анализ. полный курс

Дата издательства: 2001

Автор/издательство: Джек Швагер

Формат файла: doc

Размер файла: 4.51 Mb

Читать| Скачать

Книга, написанная признанным экспертом в области финансовых рынков Джеком Швагером, — наиболее полное исследование в области технического анализа. В книге изложены основные понятия, методы, торговые приемы, индикаторы и системы. Основной акцент сделан на практическом использовании аналитических методов при работе на финансовых рынках.

Книга рассчитана как на трейдеров-профессионалов, так и на начинающих инвесторов, работающих на рынках фьючерсов, акций, облигаций и валют.

Содержание

Предисловие к русскому изданию              

Предисловие      

Слова благодарности     

Часть 1. АНАЛИЗ ГРАФИКОВ     

1.             Графики: инструмент прогнозирования

или народное творчество?            

2.             Виды графиков  

Штриховые графики        

Графики цен фьючерсов:

ближайшие фьючерсные контракты

в сравнении с «непрерывными» фьючерсами          

Графики закрытий           

«Крестики-нолики»          

«Японские свечи»             

3.             Тенденции          

Определение тенденции

с помощью максимумов и минимумов       

Линии ТД (Томаса деМарка)        

Внутренние линии тренда             

Скользящие средние        

4.             Торговые диапазоны       

Торговые диапазоны: важнейшие соображения    

Пробой торгового диапазона       

5.             Поддержка и сопротивление        

Торговые диапазоны       

Предыдущие важные максимумы и минимумы       

Концентрация относительных максимумов

и относительных минимумов        

Трендовые линии, коридоры

и внутренние трендовые линии    

Огибающие ценовые полосы        

6.             Графические модели       

Однодневные модели      

Модели продолжения (continuation patterns)           

Разворотные формации  

Эффективен ли еще графический анализ?

Открытие позиций в середине тренда

и построение пирамиды 

9.             Выбор защитных остановок (stop-loss points)          

10.          Постановка целей

и другие критерии закрытия позиций         

Определение целей ценовых движений

на основе графиков          

Измеренное движение (measured move)    

«Правило семи»

Уровни поддержки и сопротивления          

Индикаторы перекупленности/перепроданности ....

Последовательность ДеМарка    

Противоположное мнение             

Следящие остановки       

Перемена мнения о рынке              

11.          Самое важное правило графического анализа       

Ложные сигналы              

Ловушки для «быков» и «медведей»           

Ложные пробои линий тренда     

Заполненные разрывы    

Возврат на максимум или минимум шипа

Возврат к границам широкодиапазонного дня       

Пробой флага или вымпела в направлении,
противоположном ожидаемому  

Пробой флага или вымпела

в противоположном направлении,

следующий за их нормальным пробоем   

Пробой моделей разворота тренда            

Пробой круглой вершины (впадины)         

Надежность несработавших сигналов в будущем 

Заключение        

12.          Графики ближайших фьючерсных контрактов
и непрерывных фьючерсов:

соединение исторических данных

по отдельным фьючерсным контрактам

для построения долгосрочных графиков  

Необходимость соединения графиков

отдельных контрактов    

Методы построения графиков

сопряженных контрактов              

Ближайшие фьючерсные контракты

и непрерывные фьючерсы в графическом анализе..

Заключение        

13.          Введение в графики «японские свечи»       

Почему графики свечей

стали такими популярными?        

Изображение одного торгового дня

на графике свечей            

Молот  

Заключение        

Послесловие (Джек Швагер)         

Часть 2.   ГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

В РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ   

14.          Графический анализ в реальной жизни     

Как работать с этой главой          

Часть 3.   ОСЦИЛЛЯТОРЫ И ЦИКЛЫ       

15.          Осцилляторы     

Осциллятор ДСС

и основные концепции осцилляторов        

Осциллятор скорости рынка

(the momentum oscillator)               

Темп измерений (rate of change)   

Схождение-расхождение скользящих средних

(moving average convergence-divergence)   

Индекс относительной силы (relative strength index).. 557
Стохастический осциллятор (stochastic)   

Коридор скользящих средних

(the moving average channel)         

Вершины микро-М и впадины микро-W

(micro-M tops and micro-W bottoms)           

Заключение        

16.          Анализ циклов фьючерсных рынков          

Действительно ли существуют циклы?     

Начало исследования циклов      

Основы теории циклов    

Восемь шагов

при проведении циклического анализа     

Использование циклов в торговле               

Заключение        

Часть 4.   ТОРГОВЫЕ СИСТЕМЫ

И ИЗМЕРЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ТОРГОВЛИ        

17.          Технические торговые системы:

структура и конструкция               

Что эта книга расскажет вам о торговых системах ..

Преимущества автоматических торговых систем  

Три основных типа систем            

Системы следования за трендом 

Десять общих проблем

стандартных систем следования за трендом           

Возможные модификации

базовых систем следования за трендом    

Противотрендовые системы         

Диверсификация               

Возвращаясь к десяти общим проблемам

систем следования за трендом     

18.          Примеры оригинальных торговых систем

Почему я раскрываю секреты этих систем?             

Система широкодиапазонного дня.            

Определения      

Система пробоя дней ускорения 

Система последовательного отсчета дней

с ускорением      

Заключение        

19.          Выбор наилучших фьючерсных ценовых рядов

для компьютерного тестирования               

Использование ценовых данных

по отдельным фьючерсным контрактам   

Ближайшие фьючерсные контракты          

Фьючерсные ценовые ряды

с постоянным сроком до истечения («бессрочные»)..

Непрерывные фьючерсы

Сравнение различных типов ценовых серий           

Заключение        

20.          Тестирование и оптимизация торговых систем      

Специально подобранный пример             

Основные понятия и определения               

Выбор ценовых серий     

Выбор временного периода          

Реалистические предположения  

Оптимизация систем        

Миф об оптимизации      

Тестирование или подгонка?        

Правда о результатах моделирования      

Мультирыночное тестирование системы 

Негативные результаты 

Этапы построения

и тестирования торговой системы              

Замечания по поводу торговых систем     

21.          Измерение результативности торговли     

Необходимость нормализации прибыли  

Коэффициент Шарпа      

Три проблемы коэффициента Шарпа        

Отношение прибыли

к максимальному падению стоимости активов

(Return Retracement Ratio — RRR)             

Годовое отношение Прибыль/Убытки

(Gain to Pain)      

Максимальный убыток как мера риска.    

Измерение результативности,

основанное на сделках   

Какой способ измерения результативности

следует использовать?   

Неадекватность отношения Прибыль/Риск

для оценки торговой результативности

финансового управляющего         

Графическая оценка торговой результативности  

Заключение        

Часть 5.   СОВЕТЫ ПРАКТИКУЮЩИМ ТРЕЙДЕРАМ ....

22.          Плановый подход к торговле       

Шаг 1: Определение философии торговли               

Шаг 2: выбор рынков для торговли            

Шаг 3: Разработайте план управления риском      

Шаг 4: Установите ежедневную

стандартную последовательность действий           

Шаг 5: Ведение блокнота трейдера           

Шаг 6: Ведение дневника трейдера            

Шаг 7: Анализ собственных сделок           

23.          Восемьдесят два правила торговли

и замечания по поводу рынка      

Начало торговли              

Выход из торговли и управление риском

(управление деньгами)   

Другие правила управления риском

(управление деньгами)   

Удерживание прибыльных позиций и выход из них .

Другие принципы и правила         

Ценовые модели               

Анализ и проверка           

24.   Мудрость рынка